ミーンリバージョンは、統計学の「平均回帰理論」に基づいています。
この理論は、データがランダムに変動する傾向がある場合でも、長期的には一定の平均値に戻ろうとするという考え方です。トレードでは、価格が一時的に平均値から逸脱した箇所をエントリーポイントとし、価格が再び平均値に戻ることを期待して利益を得ることを目指します。
ミーンリバージョンは、相場が明確なトレンドを持っていない時や相場が方向転換する場面で特に有効な手法とされています。
ミーン・リバーション（平均回帰性）
上記はエンベロープというミーンリバージョンの考えを利用したインジケーターです。移動平均線を中心とその上下に表示することで、中心からの乖離を視覚的にわかりやすく表示したものです。
平均からの乖離が大きければ大きいほど、資産価格の次の動きは平均に近づく（中央に戻る）確率が高くなります。
ミーン・リバージョンとランダムウォーク
一般的にミーン・リバーションは、市場の状況を統計的に分析して売買戦略を決定する際に用いられます。
例えば、株価が過去の平均値と大きく異なった場合に逆張りエントリーするというのはミーン・リバーションを利用した戦略と考えられます。
ただし乖離する幅に上限はありませんので、この判断はなにか別のもので補う必要があります。値動きはランダムウォークを含むため、大きく価格が乖離した時は、平均値に回帰せずにそのまま乖離幅を増やし、新しいレンジを作る場合もあります。
ミーン・リバージョンでのランダムウォークには、価格が以前の水準に戻らないまま、自らの価格が全体の平均値をひっぱることで徐々に平均値に向かっていく過程も含まれます。
ミーンリバージョンの注意点
ミーンリバージョンを使ったトレードを行う際に注意したいことは、その価格データが正規分布しているかどうかということが重要です。
正規分布というのは、下記の動画のように、データが確率のもとで一定の範囲内に収まることです。
この正規分布を満たしていない外国為替などのデータでミーンリバージョンを使った取引をしても、統計的有意性があるかは微妙なところです。
ミーンリバージョンを見つけるのに便利なインジケーター
線形回帰チャンネルを表示
回帰分析をロジックに組み込んだサインツール
線形回帰チャンネルを表示
フィボナッチ＋線形回帰チャンネル
散布図を元に計算して回帰分析を行う
