WMA(加重移動平均線)

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単純移動平均線(SMA)は過去の価格も直近の価格も均等に扱いますが、これでは価格への追従が十分とはいえません。

そこで今回ご紹介する加重移動平均線(WMA)が考えられました。

WMA「Weighted Moving Average」の略で、過去よりも直近の価格を重視した移動平均線です。

EMA(指数平滑移動平均線)とよく比較されますが、WMAはEMAよりも過去の価格の重み付けを軽くしています。

WMAの計算式

WMA(加重移動平均線)は、以下のような計算式となります。

(当日値×n+前日値×(n-1)+・・+n-1日前値×1)÷

(n+(n-1)+・・+1)

※nは任意の期間

 

例えば3日加重移動平均線の場合

価格が、1日目は100、2日目が110、3日目が120と推移したとすると、

(120×3+110×2+100×1)÷(3+2+1)=113.33333

となります。

直近の価格に大きな数字をかけることで、価格変動に対して敏感に反応します。

 

EMAとWMAの比較

WMA青線がEMA、ピンクがWMA

 

こちらは、EMA(指数平滑移動平均線)とWMA(加重移動平均線)の比較です。

どちらも直近の価格に比重を置いているのですが、WMAは遠い過去の比重を軽くしていますので、線の追従性が高い(ローソクに遅れをとらない)のが分かりますね。

直近の値動きへの反応は  EMA > WMA

値動きへの追従性は    EAM < WMA

 

WMAのデメリット

WMAは緩やかな相場中の僅かなトレンドの変化に敏感に反応します。

しかし緩やかな相場中の僅かな動きを狙うようなトレード手法は、現在ではあまり行われないので、この特性はあまり求められません。

また、レンジ相場ではこの追従性の高さがアダとなって、極端にダマシが多くなってしまうので、現在ではEMAの方が人気があります。

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