インジケーター

値動きがランダムウォークかどうかを判別してくれる「Hurst exponent」

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ファイル形式 .ex5

現在の値動きがランダムなものなのか、トレンドが持続するものなのかをグラフで可視化したインジケーターです。

Hurst exponentの利用方法

Hurst exponent数値が高い時はトレンドが持続することを表しています

 

ハースト指標(Hurst Exponent)は、時間系列データの長期記憶や自己相似性を評価するための統計的な指標で、もともとナイル川の長期的な水位変動を調査し、洪水や干ばつを予測するためのモデルとして開発されたものを金融に応用したものです。

時間系列データにおけるトレンドの持続性または反転性を評価するという珍しいインジケーターで、数値の判断は以下を参考にします。

  • H = 0.5: ランダムウォーク(独立したランダムな動き)
    • 時間系列に長期的な依存性やトレンドは見られず、完全にランダム。
  • H > 0.5: 持続性(トレンドの自己相関)
    • 上昇が続くとさらに上昇する傾向があり、下降が続くとさらに下降する傾向が強い。
  • H < 0.5: 反持続性(逆相関)
    • 上昇した後に下降する、または下降した後に上昇する傾向が強い。

 

実践では0.6以上は順張り継続で、0.5付近ではノートレードといった目安にします。

亀吉
亀吉
作られたのは100年以上も前ですが、統計的な手法なので現在でも通じるんですよね
たつお
たつお
実際の計算式はこちらを参考にしてくださいね
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MT5のパラメータ設定

Hurst exponent

パラメータは計算期間と、価格の取得位置の設定です。

 

 

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インジケーターをMT5にインストールする方法

亀吉
亀吉
MT5は、ダウンロードした『.ex5』ファイルをダブルクリックするだけでMT5のIndicatorsフォルダにインストールされます
たつお
たつお
もしファイルが『.mq5』でしたら、ダブルクリックしたらメタエディターが開くのでコンパイルを行ってください。そうすれば自動でMT5にインストールされます

ex5ファイルをダブルクリックしたのにMT5にインジケーターがインストールされない場合は?

①インジケーターをダウンロードするとzipファイルでPCに保存されますので、そのフォルダを右クリックしてファイルを『展開』しておきます。

②フォルダの中に『ex5ファイル』がはいっていることを確認します。

③MT5を開いて、画面上部の『ファイル』→『データフォルダを開く』→『MQL5』→『Indicators』フォルダに②のex5ファイルをいれます。

④MT5を再起動すればMT5のナビゲータウィンドウに追加したインジケーターが表示されているので、チャートに適用すれば完了です。

亀吉
亀吉
mq5ファイルの場合は、ダブルクリックしてメタエディターを開いてコンパイルします。もしコンパイルできない場合はインジケーターにエラーが混在している場合が多いので、開発者でない限りは見送りですな~
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